期货跨期套利案例(期货跨期套利案例分析)

期货跨期套利案例(期货跨期套利案例分析)一般情况下,对于某些农产品期货品种,由于跨期套利是基于不同月份合约之间的正相关关系,因此可以用均值回归的模式来计算。通过对目前铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银和螺纹钢等大宗商品的价格走势,如果在某一阶段被某**货合约所带动,那么此种策略的价差转换就可以直接反映到其现货市场中。当期货合约价格大幅上涨或大幅下跌时,此种策略的发挥作用较为显著。投资者一旦发现某**货品种正在上涨或者下跌,就可以随时地进行买入或者卖出,但需要注意,一旦价格大幅上涨,投资者就要注意及时买入,这种策略能够增加机会成本,同时有利于提高收益空间。

在期货市场中,不同期货合约之间的价格变动会导致交易机会和交易成本有差价,但交易成本所造成的费用也不相同,这一点需要投资者注意。

一般而言,期货合约价格变动的差价是由买卖双方所规定的,因此要了解期货合约价格变动的范围,还要分析期货合约和交易方向的变化,不然很难发现期现价格之间的套利机会。有一些期货品种如沪铜、锌、白银和橡胶等,他们在交割的时候没有套利机会,因而基本上都没有套利机会。